EUR/USD
– – Lade …Aktien · Währungen · Derivate
Finanzielle Zusammenhänge
sichtbar rechnen.
Historische Marktdaten, Zinseszinsrechnungen und Optionsschein-Szenarien. Die Berechnungen laufen im Browser und folgen den gewählten Modellannahmen. Die Börse hat ihren eigenen Kopf.
Marktbild
EUR/USD im Marktvergleich
Lade Marktdaten …
DAX
– – Lade …Brent
– USD – Lade …10J US–DE Spread
– % – Lade …Relative Entwicklung ab 100
Normalisierte Tageskurse aus der Marktdaten-API.
Investition und Ertrag
Zinseszins-Szenarien
Bei 7 % nach 20 Jahren € 38.697
Jährlicher Zinseszins wie in der Originalquelle, ohne Einzahlungen, Steuern, Kosten und Inflation.
Optionsschein-Manager
Neuen Optionsschein anlegen
Nur in dieser Sitzung
Noch kein Optionsschein
Parameter eingeben und speichern
Öffnen Sie den Tab „Parameter“, um den ersten Optionsschein anzulegen. Ohne Einwilligung bleiben alle Eingaben nur bis zum Schließen dieser Seite erhalten.
Szenarioanalyse
Optionsscheinpreis und Basiswert bis zum Verfall
Verlauf
OS Performance (%)
Basiswert (AMZN USD)
Produkt
Optionsschein bearbeiten
Szenarien
Pfad und Schwellen
Multi-Peak Szenario
Peak-Abschnitte und Final Drop/Rise
Kein Optionsschein zum Vergleichen
Mindestens einen Optionsschein anlegen
Legen Sie unter „Parameter" Optionsscheine an und speichern Sie sie, um den Vergleich zu nutzen.
Szenario
Zeitraum
Verlauf
OS-Vergleich
Optionsscheinpreis im Szenario
OS Performance (%)
Basiswert (USD)
Aktuell
Kennzahlen aller OS
Noch kein Optionsschein
Historie ist nach dem Anlegen verfügbar
Für historische Modellwerte werden Ticker, aktueller Kurs, Strike, Verfall, Volatilität und Bezugsverhältnis benötigt.
Historische Daten
Basiswert und modellierter Optionsschein
Historische Daten werden über die Marktdaten-API geladen.
Noch keine Basiswerte
Optionsscheine speichern
Nach dem Speichern eines Optionsscheins wird die Entwicklung seiner Basiswerte hier vergleichbar.
Historischer Vergleich
Entwicklung der Basiswerte
Auf gemeinsamen Startwert normiert
Performance im Vergleich
Abstand zum bisherigen Hoch
Drawdown-Verlauf
Zeile überfahren oder fokussieren, um die Phase im Diagramm hervorzuheben.
Alle Basiswerte
Alle Drawdowns
0 Phasen
Black-Scholes · Merton 1973
Berechnung
Einordnung
Was das Modell zeigt
Delta
Schätzt, wie stark sich der Optionswert bei einer kleinen Änderung des Basiswerts bewegt. Call-Delta liegt zwischen 0 und 1, Put-Delta zwischen −1 und 0.
Theta
Beschreibt die modellierte Änderung des Optionswerts pro Tag bei sonst unveränderten Eingaben. Theta ist häufig negativ, kann aber je nach Option und Parametern auch positiv sein.
Omega
Der effektive Hebel verbindet Delta, Basiswert und Optionspreis. Ein hoher Hebel bedeutet zugleich hohe Reaktion und hohes Verlustrisiko.
Modellgrenzen
Das Modell bewertet europäische Optionen mit vorgegebenen Zinsen, Volatilität und Dividendenrendite. Spreads, Emittentenrisiko und Knock-out-Barrieren werden nicht modelliert. Marktpreise können von diesen Rechenwerten abweichen.