EUR/USD
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Aktien · Währungen · Derivate
Finanzielle Zusammenhänge
sichtbar rechnen.
Eine interaktive Denkfläche für Rendite, EUR/USD-Einflussfaktoren und Optionsschein-Szenarien. Alle Berechnungen laufen lokal im Browser.
Marktbild
EUR/USD und seine Treiber
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DAX
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Brent
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10J US–DE Spread
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Relative Entwicklung ab 100
Normalisierte Tageskurse aus der Marktdaten-API.
Investition und Ertrag
Zinseszins-Szenarien
Bei 7 % nach 20 Jahren
€ 38.697
Jährlicher Zinseszins wie in der Originalquelle, ohne Einzahlungen, Steuern, Kosten und Inflation.
Optionsschein-Manager
Neuen Optionsschein anlegen
Nur in dieser Sitzung
Noch kein Optionsschein
Parameter eingeben und speichern
Öffnen Sie den Tab „Parameter“, um den ersten Optionsschein anzulegen. Ohne Einwilligung bleiben alle Eingaben nur bis zum Schließen dieser Seite erhalten.
Szenarioanalyse
Optionsscheinpreis und Basiswert bis zum Verfall
OS Preis (EUR)
Basiswert (AMZN USD)
Produkt
Optionsschein bearbeiten
Szenarien
Pfad und Schwellen
Multi-Peak Szenario
Peak-Abschnitte und Final Drop/Rise
Noch kein Optionsschein
Historie ist nach dem Anlegen verfügbar
Für historische Modellwerte werden Ticker, aktueller Kurs, Strike, Verfall, Volatilität und Bezugsverhältnis benötigt.
Historische Daten
AMZN und modellierter Optionsschein
Historische Daten werden über die Marktdaten-API geladen.
Einordnung
Was das Modell zeigt
Delta
Schätzt, wie stark sich der Optionswert bei einer kleinen Änderung des Basiswerts bewegt. Call-Delta liegt zwischen 0 und 1, Put-Delta zwischen −1 und 0.
Theta
Beschreibt den modellierten täglichen Zeitwertverlust. Je näher der Verfall rückt, desto stärker kann dieser Effekt werden.
Omega
Der effektive Hebel verbindet Delta, Basiswert und Optionspreis. Ein hoher Hebel bedeutet zugleich hohe Reaktion und hohes Verlustrisiko.
Modellgrenzen
Reale Preise enthalten Spreads, Emittentenmarge, Dividenden, wechselnde Volatilität, Währungsrisiken und gegebenenfalls Knock-out-Regeln.