Aktien · Währungen · Derivate
Finanzielle Zusammenhänge
sichtbar rechnen.
Eine interaktive Denkfläche für Rendite, EUR/USD-Einflussfaktoren und Optionsschein-Szenarien. Alle Berechnungen laufen lokal im Browser.
Marktbild
EUR/USD und seine Treiber
Lade Marktdaten …
Relative Entwicklung ab 100
Normalisierte Tageskurse aus der Marktdaten-API.
Investition und Ertrag
Zinseszins-Szenarien
Jährlicher Zinseszins wie in der Originalquelle, ohne Einzahlungen, Steuern, Kosten und Inflation.
Optionsschein-Manager
Neuen Optionsschein anlegen
Noch kein Optionsschein
Parameter eingeben und speichern
Öffnen Sie den Tab „Parameter“, um den ersten Optionsschein anzulegen. Ohne Einwilligung bleiben alle Eingaben nur bis zum Schließen dieser Seite erhalten.
Szenarioanalyse
Optionsscheinpreis und Basiswert bis zum Verfall
OS Performance (%)
Basiswert (AMZN USD)
Produkt
Optionsschein bearbeiten
Szenarien
Pfad und Schwellen
Multi-Peak Szenario
Peak-Abschnitte und Final Drop/Rise
Kein Optionsschein zum Vergleichen
Mindestens einen Optionsschein anlegen
Legen Sie unter „Parameter" Optionsscheine an und speichern Sie sie, um den Vergleich zu nutzen.
OS-Vergleich
Optionsscheinpreis im Szenario
OS Performance (%)
Basiswert (USD)
Aktuell
Kennzahlen aller OS
Noch kein Optionsschein
Historie ist nach dem Anlegen verfügbar
Für historische Modellwerte werden Ticker, aktueller Kurs, Strike, Verfall, Volatilität und Bezugsverhältnis benötigt.
Historische Daten
Basiswert und modellierter Optionsschein
Noch keine Basiswerte
Optionsscheine speichern
Nach dem Speichern eines Optionsscheins wird die Entwicklung seiner Basiswerte hier vergleichbar.
Historischer Vergleich
Entwicklung der Basiswerte
Auf gemeinsamen Startwert normiert
Performance im Vergleich
Abstand zum bisherigen Hoch
Drawdown-Verlauf
Zeile überfahren oder fokussieren, um die Phase im Diagramm hervorzuheben.
Alle Basiswerte
Alle Drawdowns
Black-Scholes · Merton 1973
Berechnung
Einordnung
Was das Modell zeigt
Delta
Schätzt, wie stark sich der Optionswert bei einer kleinen Änderung des Basiswerts bewegt. Call-Delta liegt zwischen 0 und 1, Put-Delta zwischen −1 und 0.
Theta
Beschreibt den modellierten täglichen Zeitwertverlust. Je näher der Verfall rückt, desto stärker kann dieser Effekt werden.
Omega
Der effektive Hebel verbindet Delta, Basiswert und Optionspreis. Ein hoher Hebel bedeutet zugleich hohe Reaktion und hohes Verlustrisiko.
Modellgrenzen
Reale Preise enthalten Spreads, Emittentenmarge, Dividenden, wechselnde Volatilität, Währungsrisiken und gegebenenfalls Knock-out-Regeln.